Внутри рынков
Сигналы рынка:
Рыночные корзины
Сигналы рынка ETF отслеживают премию/дисконт к NAV, динамику потоков фондов, ротацию секторальных тем по 42 инструментам.
Универсальные сигналы
Применяются ко всем инструментам класса Рыночные корзины.
LiquidityНейтральный
Устойчивая премия/дисконто между торгуемой долей и базовым активом
Мониторинг разницы между рыночной ценой токенизированной претензии на стейкинг и подразумеваемой стоимостью базового стейка выявляет напряжения в доступности ликвидности и ожидания относительно вре...
Severity
4/5
PositioningНейтральный
Сигнал потоков средств в ETF
Устойчивые притоки или оттоки средств ETF сигнализируют об институциональной убеждённости в направлении — крупные устойчивые потоки предшествуют трендам на базовом рынке.
Severity
4/5
TechnicalНейтральный
Премия/дисконт ETF к NAV
Значительная премия или дисконт ETF к стоимости чистых активов сигнализирует о дисбалансе потоков и может создавать временные арбитражные возможности.
Severity
3/5
TechnicalНейтральный
Дивергенция доходности базового корзинного актива
Цена ETF должна конвергировать к NAV базовой корзины через механизм создания/погашения; устойчивое отклонение создаёт арбитражное давление.
Severity
3/5
Sector RotationНейтральный
Импульс сектора и темы — тематическая ротация
Потоки в секторные и тематические ETF раскрывают институциональную убеждённость; концентрированный приток в тему предшествует ценовому импульсу по мере усиления пассивным капиталом.
Severity
3/5
TechnicalНейтральный
Расходы фонда — долгосрочная эрозия доходности
Более высокие TER накапливаются в значительное отставание за многолетний период — даже разница в 0,5% даёт 5%+ недоходности за 10 лет за счёт сложного процента.
Severity
1/5
Сигналы по отдельным инструментам
Топ-10 специфических сигналов высокой серьёзности по инструментам класса Рыночные корзины.
TechnicalНейтральный
Устойчивое проскальзывание фандинга в вечных контрактах
Технический паттерн: фандинг вечных контрактов остаётся устойчиво положительным (лонги платят шортам) или отрицательным (шорты платят лонгам) в течение нескольких периодов, что указывает на...
Severity
4/5
TechnicalМедвежий
Длительная премия к NAV и последующий резкий обвал премии
Длительная рыночная премия ADADOWN по отношению к справедливой NAV может предшествовать резкому снижению при принудительном приводе к сходимости арбитражёрами или событиями ребалансировки;...
Severity
4/5