Market Signals
observations with evidence context
This section is for strategy researchers: compare signal type, direction, severity, linked instruments, and update behavior. Inspect the evidence and market regime before deciding whether an observation deserves further testing. Filters narrow the research set; they do not turn a signal into a recommendation.
Market signal overview
Aggregated signal pressure by market. Click a row to filter.
Recent Signal Activity
TechnicalNeutral
Persistent basis divergence signals funding stress and hedging demand
Повторяющийся технический индикатор — расширенный положительный или отрицательный базис и устойчивые фандинговые аномалии указывают на постоянный дисбаланс между спотом и деривативами; такие...
Severity
4/5
LiquidityNeutral
Persistent basis divergence signals leverage and funding stress
When futures or perpetuals show persistent premia or discounts relative to spot, it often reflects imbalance in leverage demand, hedging flows or exchange liquidity; extreme or prolonged...
Severity
4/5
TechnicalNeutral
Persistent basis/funding divergence signals directional pressure
When funding rates or futures basis remain persistently rich or cheap relative to spot, it signals persistent long or short positioning in derivatives that may amplify moves in the spot market,...
Severity
4/5
TechnicalBearish
Persistent basis inversion between derivatives and spot markets
Когда фьючерсные контракты торгуются систематически ниже спота, это указывает на повышенный риск продавливания цены, рост стоимости кредитного плеча и потенциальное давление на цену из-за спроса на...
Severity
4/5
PositioningBearish
Persistent basis inversion signaling short-term positioning pressure
Когда спотовая цена держится выше цены деривативов или обратное смещение базиса сохраняется, это свидетельствует о доминирующем поведении участников, использующих производные для хеджирования или...
Severity
4/5
LiquidityBearish
Persistent basis widening between spot and derivatives
Повторяемое явление, когда разница между спотовыми ценами и оценками на деривативах систематически расширяется, отражая изменение ожиданий по ликвидности, финансированию и кредитованию.
Severity
4/5
LiquidityBearish
Persistent basis widening between spot and derivatives markets
When basis widens persistently, it reflects shifts in funding needs, scarcity, or risk premia across venues; widened basis can indicate reduced willingness to hold spot exposure, increased demand...
Severity
4/5
TechnicalNeutral
Persistent derivative basis and funding rate divergence
A persistent premium or discount in derivative instruments versus spot, coupled with elevated funding costs, often reflects chronic hedging demand or constrained spot liquidity.
Severity
4/5
PositioningNeutral
Persistent derivative open interest imbalance by side
Когда открытый интерес по одной стороне (лонги или шорты) долгое время превышает противоположную, это создает структурную уязвимость — цепочку ликвидаций или маржин-коллов может вызвать ускоренное...
Severity
4/5
PositioningBullish
Persistent derivatives funding asymmetry indicating directional bias
When derivatives funding rates or basis metrics show persistent skew toward one side, it often signals concentrated leverage and a fragile directional exposure that can fuel extended moves or...
Severity
4/5
LiquidityBearish
Persistent derivative skew and elevated funding pressure
Сигнал фиксирует аномалии в цене деривативов относительно спота и устойчивые отклонения ставок финансирования, что указывает на избыточное давление одной стороны рынка; такая динамика повышает...
Severity
4/5
LiquidityBearish
Persistent derivatives skew and basis inversion indicating demand stress
When derivative markets price persistent premia for one-sided protection and perpetual/future basis inverts, it often reflects concentrated hedging demand or leverage constraints; this can presage...
Severity
4/5
PositioningBearish
Persistent derivatives skew and funding divergence
Сигнал отслеживает продолжительные отрицательные или положительные сдвиги в спредах деривативов и перекосе фандинговых ставок, отражающих предпочтение участников к одной стороне рынка; устойчивый...
Severity
4/5
PositioningNeutral
Persistent derivatives skew with open interest imbalance
When option-implied asymmetry and lopsided open interest persist, market makers and hedgers may carry nonlinear risk that leads to feedback loops in spot and implied volatility during flows.
Severity
4/5
TechnicalBearish
Persistent deviation from reference unit or anchor level
When price persistently trades away from an intended reference or anchor, automated stabilization mechanisms or arbitrage channels may be exhausted, increasing probability of depegging events or...
Severity
4/5
LiquidityBearish
Persistent Directional Funding Signals Leverage Imbalance
Когда ставки финансирования в деривативных рынках остаются односторонними длительное время, это сигнализирует о концентрации левериджа по направлению рынка; при отзыве ликвидности или обратном шоке...
Severity
4/5
TechnicalBearish
Persistent divergence between onchain oracles and external price references
When oracle-derived prices diverge from aggregated external references for a sustained period, counterparties may contest settlements, liquidity providers withdraw, and automated margining can...
Severity
4/5
LiquidityBullish
Persistent divergence between spot and perpetual basis signals funding imbalance
Стабильное отклонение базиса между спотом и бессрочными контрактами сигналит о длительном дисбалансе спроса на финансирование либо в сторону покупки с плечом, либо в сторону шортовой хеджировки;...
Severity
4/5
TechnicalBearish
Persistent Exchange Orderbook Skew and Sell-Side Imbalance
A sustained skew in exchange orderbooks where ask liquidity significantly exceeds bid liquidity for PERL often precedes downside price pressure.
Severity
4/5
LiquidityBearish
Persistent exchange sell-side orderbook imbalance vs TVK bids
Large, persistent sell walls, thinning bids and rapid cancellation of buy orders on CEXs signal potential deleveraging or distribution.
Severity
4/5
Get weekly signal digest
No spam. Unsubscribe in 1 click.