yield-curve
6 финансовых инструментов, объединённых тегом «yield-curve» для тематического исследования рынка.
bondsСпред 10-2 летних казначейских облигаций СШАT10Y2YКлассический сигнал рецессии — инверсия кривой доходности, предсказывающая спады за 12-18 месяцев.
bondsСпред 10-летних и 3-месячных казначейских облигацийT10Y3MПредпочтительный индикатор рецессии ФРС — расхождение коротких и длинных ставок как сигнал перетяжки политики.
bondsДоходность 10-летних казначейских облигаций СШАUS10YБезрисковая ставка мира — определяет цену всего от ипотеки до корпоративных облигаций по всему миру.
bondsДоходность 2-летних казначейских облигаций СШАUS2YБарометр ожиданий политики ФРС — ставка, первой реагирующая на сигналы FOMC и dot plot.
bondsДоходность 30-летних казначейских облигаций СШАUS30YСамая длинная облигация правительства США — поколенческие инфляционные ожидания, пенсионный спрос и фискальная устойчивость.
bondsДоходность 5-летних казначейских облигаций СШАUS5YБенчмарк середины кривой казначейства — якорь инфляционных безубыточностей и среднесрочных ожиданий ставок.