treasury

Ультракороткая гос. ставка США — якорь денежного рынка, трансмиссия политики ФРС и безрисковый доход на кэш.

CBOE доходность 10-летних казначейских — рыночное ценообразование дюрационного риска США в реальном времени.

CBOE доходность 30-летних — ценообразование ультрадлинной дюрации фискальной и инфляционной траектории США.

CBOE доходность 5-летних — ценообразование середины кривой в реальном времени для стратегов и хеджеров.

Классический сигнал рецессии — инверсия кривой доходности, предсказывающая спады за 12-18 месяцев.

Предпочтительный индикатор рецессии ФРС — расхождение коротких и длинных ставок как сигнал перетяжки политики.

Реальная доходность казначейских бумаг с инфлзащитой — рыночное ожидание доходности с поправкой на инфляцию.

Безрисковая ставка мира — определяет цену всего от ипотеки до корпоративных облигаций по всему миру.

Годовая ставка казначейства — ожидания ФРС на переднем конце и бенчмарк краткосрочного кэш-менеджмента.

Длинная дюрация казначейства — сопоставление пенсионных обязательств, страховые резервы и структурные взгляды на ставки.

Барометр ожиданий политики ФРС — ставка, первой реагирующая на сигналы FOMC и dot plot.

Самая длинная облигация правительства США — поколенческие инфляционные ожидания, пенсионный спрос и фискальная устойчивость.

Бенчмарк середины кривой казначейства — якорь инфляционных безубыточностей и среднесрочных ожиданий ставок.

Казначейский оптимум между животом и длинным концом — популярная аукционная срочность для иностранных ЦБ.