Слабая поддержка в стакане и риск низкой глубины ордербука
Описание паттерна:
В низколиквидных активах типа NEBL соотношение и абсолютный объём заявок в стакане критичны для оценки устойчивости рынка.
Паттерн «тонких бидов» проявляется, когда глубина покупки (суммарный объём спроса в пределах N% падения цены, например 3–5%) значительно меньше глубины продаж на том же диапазоне.
Это создает среду, где относительно небольшой объём продаж вызывает крупное падение цены.
Как измерять:
Рассчитывайте bid depth и ask depth в пределах 1–5% от текущей цены, отношение bid/ask depth ratio; отслеживайте динамику за периоды 1ч/6ч/24ч.
Триггеры:
Bid/ask depth ratio < 0.5 в диапазоне 3% + уменьшение суммарного bid объёма на X% за 24 часа + рост спреда.
Практическая польза:
При срабатывании — ограничьте размер длинной позиции, подтяните стопы к уровням ликвидности или временно избегайте увеличения экспозиции; маркет-мейкерам — корректировать лимиты.
Ложные сигналы:
Кратковременные провалы глубины могут быть вызваны действиями маркет‑мейкеров; глубина может быстро восстановиться.
Дополняйте анализ метриками количества ордеров и поведением крупных кошельков.
Частота мониторинга:
Realtime для стакана, ежедневный агрегированный анализ.