Роберт Алмгрен
Исследователь количественной торговли · Quantitative Brokers
Оптимальное исполнение, моделирование воздействия на рынок, институциональные торговые алгоритмы, VWAP/TWAP
Роберт Алмгрен совместно разработал модель оптимального исполнения Алмгрен-Крисс с Нилом Крисом в 2000 году. Модель предоставляет фреймворк для минимизации комбинированных затрат воздействия на рынок и риска исполнения при торговле крупными ордерами. Лежит в основе многих алгоритмических стратегий VWAP и TWAP.
Loading
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...