Роберт Алмгрен
Исследователь количественной торговли · Quantitative Brokers
Оптимальное исполнение, моделирование воздействия на рынок, институциональные торговые алгоритмы, VWAP/TWAP
Роберт Алмгрен совместно разработал модель оптимального исполнения Алмгрен-Крисс с Нилом Крисом в 2000 году. Модель предоставляет фреймворк для минимизации комбинированных затрат воздействия на рынок и риска исполнения при торговле крупными ордерами. Лежит в основе многих алгоритмических стратегий VWAP и TWAP.
Ограничение ответственности в отношении информации о персонах и обратная связь: правовое уведомление.