Роберт К. Мертон
Расширил формулу Блэка-Шоулза в непрерывно-временные финансы; разработал структурную модель кредитного риска Мертона; сооснователь LTCM; Нобелевская премия 1997 года.
Роберт К. Мертон получил степень доктора философии по экономике MIT, где впоследствии стал профессором. В 1973 году он независимо вывел более общую версию формулы Блэка-Шоулза, заложив основы непрерывно-временных финансов. Он также разработал структурную модель кредитного риска Мертона (1974), трактующую акционерный капитал как опцион колл на активы компании — фреймворк, по-прежнему используемый в ценообразовании CDS. В 1997 году совместно с Шоулзом он получил Нобелевскую премию по экономике. Был партнёром-основателем LTCM.
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...