Роберт Литтерман
Соразработал модель Блэка-Литтермана (1990) с Фишером Блэком — ныне мировой стандарт институционального конструирования портфелей; десятилетиями руководил группой количественного управления рисками Goldman Sachs.
Роберт Литтерман получил степень доктора философии по экономике MIT и провёл более 25 лет в Goldman Sachs, став руководителем количественных ресурсов GSAM. Его наиболее долговечный вклад — модель Блэка-Литтермана (1990), соразработанная с Фишером Блэком. Эта модель решает проблему нестабильности портфельной оптимизации Марковица, начиная с рыночного равновесия в качестве «нейтрального» приора и позволяя инвесторам скорректировать портфель в соответствии со своими взглядами через байесовское обновление. Сегодня модель Блэка-Литтермана является мировым стандартом количественного конструирования портфелей.
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...