Роберт Энгл
Разработал модель ARCH (1982) и расширение GARCH; Нобелевская премия 2003 года; семейство ARCH/GARCH стандартно в анализе финансовых временных рядов; V-Lab предоставляет оценки волатильности в реальном времени по всему миру.
Роберт Энгл получил степень доктора философии по экономике в Cornell. В 1982 году опубликовал одну из наиболее влиятельных работ в финансовой эконометрике: модель ARCH. Ключевой инсайт: финансовые доходности не имеют постоянной дисперсии, а проявляют кластеризацию волатильности. Позднее Тим Болерслев разработал расширение GARCH, ставшее рабочей лошадкой моделирования финансовых временных рядов. Семейство ARCH/GARCH теперь стандартно в каждой риск-модели банков и инвестиционных компаний. В 2003 году Энгл получил Нобелевскую премию. Основал V-Lab в NYU, предоставляющую бесплатные оценки волатильности для тысяч финансовых инструментов.
Ограничение ответственности в отношении информации о персонах и обратная связь: правовое уведомление.