Роберт Альмгрен
Соразработал модель оптимального исполнения Альмгрена-Хрисса (2001), применяемую повсеместно институциональными трейдерами; соосновал Quantitative Brokers для применения алгоритмов исполнения в промышленных масштабах.
Роберт Альмгрен имеет степень доктора прикладной математики Принстонского университета. Совместно с Нилом Хриссом он разработал фреймворк оптимальной ликвидации Альмгрена-Хрисса, опубликованный в Journal of Risk в 2001 году. Фреймворк определяет, как инвестору оптимально ликвидировать крупную позицию, минимизируя сочетание издержек рыночного воздействия и временного риска. Сегодня он является стандартной основой практически для всех институциональных алгоритмических торговых систем VWAP и implementation shortfall. Альмгрен соосновал Quantitative Brokers, применяющий эти методы в алгоритмах исполнения в промышленных масштабах.
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...