Роберт Альмгрен
Соразработал модель оптимального исполнения Альмгрена-Хрисса (2001), применяемую повсеместно институциональными трейдерами; соосновал Quantitative Brokers для применения алгоритмов исполнения в промышленных масштабах.
Роберт Альмгрен имеет степень доктора прикладной математики Принстонского университета. Совместно с Нилом Хриссом он разработал фреймворк оптимальной ликвидации Альмгрена-Хрисса, опубликованный в Journal of Risk в 2001 году. Фреймворк определяет, как инвестору оптимально ликвидировать крупную позицию, минимизируя сочетание издержек рыночного воздействия и временного риска. Сегодня он является стандартной основой практически для всех институциональных алгоритмических торговых систем VWAP и implementation shortfall. Альмгрен соосновал Quantitative Brokers, применяющий эти методы в алгоритмах исполнения в промышленных масштабах.
Ограничение ответственности в отношении информации о персонах и обратная связь: правовое уведомление.