Ричард Ролл
Профессор финансов · Калтех / AQR
Тестирование CAPM, микроструктура рынка, ценообразование активов, критика Ролла
Ричард Ролл — профессор CalTech и директор AQR Capital Management. Его статья 1977 года "Критика тестов теории ценообразования активов" — известная как "критика Ролла" — продемонстрировала, что CAPM непроверяема, поскольку истинный рыночный портфель ненаблюдаем. Это стало одной из наиболее цитируемых статей в финансовой экономике.
Ограничение ответственности в отношении информации о персонах и обратная связь: правовое уведомление.