Питер Карр
Соразработал безмодельную репликацию свопов дисперсии (1998), лежащую в основе индекса VIX; автор или соавтор более 100 исследовательских работ; основатель кафедры финансов NYU Tandon.
Питер Карр был одним из наиболее продуктивных и влиятельных исследователей в области количественных финансов своего поколения. В соавторстве с Дилипом Маданом он разработал безмодельный фреймворк репликации свопов дисперсии, ставший основой пересмотренной методологии расчёта VIX Чикагской биржи опционов (CBOE) в 2003 году. VIX стал одним из наиболее широко цитируемых финансовых индикаторов в мире. Карр трижды удостаивался звания «Квант года» по версии журнала Risk. Он скончался в марте 2022 года, оставив огромное наследие в виде более 100 исследовательских работ.
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...