Питер Кристофферсен
Исследователь финансовых рисков · Школа менеджмента Ротмана Торонто
Обратное тестирование VaR, валидация моделей риска, прогнозирование волатильности, оценка опционов
Питер Кристофферсен был профессором финансов в Школе менеджмента Ротмана Университета Торонто, разработавшим тест условного покрытия для оценки калибровки моделей VaR — теперь отраслевой стандарт обратного тестирования риск-моделей. Его исследования охватывают оценку опционов, прогнозирование дисперсии и валидацию риск-моделей.
Loading
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...