Питер Кристофферсен
Исследователь финансовых рисков · Школа менеджмента Ротмана Торонто
Обратное тестирование VaR, валидация моделей риска, прогнозирование волатильности, оценка опционов
Питер Кристофферсен был профессором финансов в Школе менеджмента Ротмана Университета Торонто, разработавшим тест условного покрытия для оценки калибровки моделей VaR — теперь отраслевой стандарт обратного тестирования риск-моделей. Его исследования охватывают оценку опционов, прогнозирование дисперсии и валидацию риск-моделей.
Ограничение ответственности в отношении информации о персонах и обратная связь: правовое уведомление.