Дэвид Х. Ли
Количественный исследователь и моделировщик рисков · Bear Stearns (ранее) / Barclays Capital
Моделирование структурированного кредита, ценообразование CDO, кредитная корреляция, количественный риск-менеджмент
Дэвид Х. Ли разработал в 2000 году гауссовую функцию копулы для оценки вероятности совместных дефолтов. Формула широко применялась для ценообразования CDO, но предположение о стабильных корреляциях оказалось катастрофически ошибочным в 2008 году.
Ограничение ответственности в отношении информации о персонах и обратная связь: правовое уведомление.