Дэвид Х. Ли
Количественный исследователь и моделировщик рисков · Bear Stearns (ранее) / Barclays Capital
Моделирование структурированного кредита, ценообразование CDO, кредитная корреляция, количественный риск-менеджмент
Дэвид Х. Ли разработал в 2000 году гауссовую функцию копулы для оценки вероятности совместных дефолтов. Формула широко применялась для ценообразования CDO, но предположение о стабильных корреляциях оказалось катастрофически ошибочным в 2008 году.
Loading
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...