Даррелл Даффи
Написал «Dynamic Asset Pricing Theory» (4 издания); разработал аффинные модели срочной структуры; определил теоретические основы CDS и моделирования кредитного риска; старший научный сотрудник SIEPR.
Даррелл Даффи является одним из наиболее цитируемых учёных в области финансовой экономики и центральной фигурой в развитии современной теории деривативов с фиксированным доходом и кредитных деривативов. Его книга «Dynamic Asset Pricing Theory» стала стандартным учебником на аспирантских программах по всему миру. Даффи соразработал аффинную модель срочной структуры Даффи-Кан и заложил теоретические основы ценообразования кредитных дефолтных свопов (CDS). Он также внёс важный вклад в регуляторную политику в отношении внебиржевых деривативов и системно значимых финансовых институтов.
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...