Брюно Дюпир
Вывел уравнение Дюпира для поверхности локальной волатильности в 1994 году; независимо открыто Дерманом и Кани; основополагающее для ценообразования деривативов на акции в каждом крупном банке.
Брюно Дюпир изучал математику и физику и начал карьеру в количественных финансах в Société Générale, а затем в Paribas. В 1994 году он опубликовал статью, в которой вывел уравнение для построения поверхности локальной волатильности из наблюдаемых рыночных цен опционов. Эта работа, независимо разработанная также Эмануэлем Дерманом и Ираджем Кани в Goldman Sachs, стала основой ценообразования деривативов на акции во всех крупных банках мира. Помимо локальной волатильности, Дюпир внёс значительный вклад в теорию стохастической волатильности и функциональное исчисление Ито. Он входит в Зал славы журнала Risk.
Фото, портреты, описания и контекст персон могут быть AI-сгенерированными или AI-assisted и не являются официальной биографией, подтверждением личности, аффилиации или одобрения: правовое уведомление.
Аналитика
Влияние на инструменты
Загрузка влияния...
Источники сигналов
Загрузка источников...
Checking access...